金融データの解析

内容紹介（楽天ブックスより）

本書は、現代の金融市場において重要性を増している高頻度金融データの解析手法を、理論と応用の両面から体系的に解説するものである。実現ボラティリティや実現四次変動などの実現測度を出発点として、市場微細構造ノイズ、非同期取引、ジャンプ検出といった高頻度データ特有の問題を扱い、さらにボラティリティや共分散行列の動学的モデリングへと展開する。確率的ボラティリティモデル、実現GARCHモデル、HARモデル、高次元共分散行列推定、グラフィカルlassoによるネットワーク分析など、リスク管理やポートフォリオ管理に直結する手法を幅広く取り上げる点が本書の特色である。また、ニュース記事などの非構造化テキストデータを動的トピックモデルにより定量化し、市場ボラティリティ予測へ統合する方法や、近年注目されるラフボラティリティと長期記憶の考え方についても解説する。金融工学、統計的金融分析、データサイエンスを横断しながら、金融データの背後にある構造を理解し、高度なリスク管理や意思決定に活用するための実践的な視点を提供する一冊である。

刊行データ

• ・新刊日和で把握している森本 孝之の本はこの1冊です
• ・2026年11月5日（木）は全69冊が発売予定（うちビジネス・実用書は15冊）